La ricerca è volta ad individuare le variabile macroeconomiche significative nella determinazione del tasso di cambio, con specifico riferimento alla crisi valutaria asiatica del 1997. La non stazionarietà delle serie temporali richiede di utilizzare l'analisi di cointegrazione come corretta metodologia econometrica per l'inferenza circa i parametri del modello teorico di riferimento. A questo riguardo, nello specifico, si sceglie di testare la validità del modello monetario puro. I risultati ottenuti avvalorano in ampia misura il modello adottato e soprattutto supportano l'ipotesi che il periodo della crisi coincida con un cambiamento strutturale nelle relazioni di equilibrio.

Un modello monetario, il lungo periodo e l’ipotesi di cambiamento strutturale. Analisi empirica della crisi valutaria asiatica del 1997

MATTEI, Jacopo
2002

Abstract

La ricerca è volta ad individuare le variabile macroeconomiche significative nella determinazione del tasso di cambio, con specifico riferimento alla crisi valutaria asiatica del 1997. La non stazionarietà delle serie temporali richiede di utilizzare l'analisi di cointegrazione come corretta metodologia econometrica per l'inferenza circa i parametri del modello teorico di riferimento. A questo riguardo, nello specifico, si sceglie di testare la validità del modello monetario puro. I risultati ottenuti avvalorano in ampia misura il modello adottato e soprattutto supportano l'ipotesi che il periodo della crisi coincida con un cambiamento strutturale nelle relazioni di equilibrio.
Mattei, Jacopo
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